¿Qué es el Max Drawdown Trailing basado en el saldo EOD (End-of-Day)?

Cuando un Desafío o Plan de Escalamiento menciona que su Max Drawdown es trailing basado en su saldo EOD, esto significa que el Max Drawdown se ajustará hacia arriba según tu saldo al final del día (P&L cerrado), y no según los picos intradía. Sin embargo, el trailing se detendrá una vez que alcance el saldo inicial.

Ejemplo:

Juan compró un Desafío con un saldo inicial de $100,000 y un Max Drawdown del 10% (trailing basado en el saldo EOD), lo que significa que su límite de Max Drawdown se establece inicialmente en $90,000.

Día 1:
El saldo EOD de Juan es $102,000. Su límite de Max Drawdown se ajusta hacia arriba a $92,000 basado en este saldo EOD.
Día 2:
Durante el día, el saldo de la cuenta de Juan (P&L cerrado) alcanza brevemente $105,000, pero termina el día con un saldo de $104,000. Su límite de Max Drawdown se ajusta hacia arriba a $94,000 basado en el nuevo saldo EOD.
Día 3:
Juan realiza algunas operaciones, y su saldo EOD cae a $100,000. Su límite de Max Drawdown permanece en $94,000, ya que no disminuye cuando el saldo EOD baja.
Día 4:
El saldo EOD de Juan aumenta a $106,000. Su límite de Max Drawdown se ajusta hacia arriba a $96,000. Sin embargo, si su saldo EOD crece más allá de $110,000, el Max Drawdown dejará de ajustarse hacia arriba, ya que no puede exceder el saldo inicial ($100,000 en este caso).

Puntos clave:

El Max Drawdown solo se ajusta hacia arriba al final de cada día de trading basado en el saldo EOD.
Los picos intradía no afectan el límite de Max Drawdown.
Una vez que el Max Drawdown se ajusta hacia arriba, nunca se mueve hacia abajo, incluso si el saldo EOD disminuye.
El trailing Max Drawdown se detiene una vez que alcanza el saldo inicial. Esto significa que cualquier ganancia adicional por encima del saldo inicial ofrece más flexibilidad para operar sin aumentar el Max Drawdown.

Esta estructura recompensa el crecimiento constante mientras mantiene un nivel fijo de protección de riesgo.